試題詳解

試卷：106年 - 106-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#68863 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：106年 - 106-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#68863

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

9. 假設標的股票不發放現金股利，則關於歐式選擇權時間價值與內含價值的敘述，下列何者正確？
(A)買權的時間價值可能為負
(B)賣權的時間價值可能為負
(C)買權的內含價值可能為負
(D)賣權的內含價值可能為負

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