9. 假設甲證券商資產組合的報酬率服從常態分配,其以 99%信賴區間計算 1 天期的風險值為$1,000, 則若信賴區間調為 97.5%時,其 10 天期的風險值約為多少?(註:標準常態值 Z(0.1)=1.282, Z(0.01)=2.33 Z(0.025)=1.96)
(A)$1,269
(B)$1,840
(C)$1,210
(D)$2,660

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統計: A(5), B(8), C(4), D(23), E(0) #3224584

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#6073658
VAR*Z(0.01)*√T=1000V...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7414750
未解鎖
  VaR = $ x 風險    1)...
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