試題詳解

9. 有關於選擇權 BS 模型，請問下列何者為真：
I. BS 模型假設股票報酬率符合對數常態分配（lognormal distribution）
II. BS 模型假設股票可連續性交易（continuous trading）
III. BS 模型假設無風險利率（risk-free interest rate）是固定值，且在所有到期期間均為相同值
(A)只有I
(B)只有III
(C)只有II 與III
(D)I、II 與III