9. 若一現貨投資組合價格變動百分比的標準差為 0.75，期貨價格變動百分比的標準差為 0.70， 而現貨投資組合和期貨合約價格變動百分比的相關係數為 0.91。請問此種情境下，最小變異數 避險比率值為何？
(A)0.478
(B)0.849
(C)0.975
(D)1.177

答案：登入後查看
統計： A(2), B(2), C(22), D(1), E(0) #1609884

詳解 (共 1 筆)

#2990623
最小變異數避險比率為0.91*0.75/...
(共 25 字，隱藏中）
前往觀看
10
0