試卷名稱：106年 - 106-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#62531
年份：106年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
9. 若一現貨投資組合價格變動百分比的標準差為 0.75，期貨價格變動百分比的標準差為 0.70， 而現貨投資組合和期貨合約價格變動百分比的相關係數為 0.91。請問此種情境下，最小變異數 避險比率值為何？ (A)0.478 (B)0.849 (C)0.975 (D)1.177
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