題組內容

1. 假設有兩完全負相關的風險性資產甲與乙，甲資產之期望報酬率為 10%，標準差為 16%；乙資產之期望報酬率為 8%，標準差為 12%。請問：

(1)甲資產與乙資產在所組成之全體最小變異數投資組合(global minimum variance portfolio) 中權重各為多少？

詳解提供者：吳穎珍