申論題資訊
試卷：108年 - 108 高等三級 財務管理#77860
科目：財務管理
年份：108年
排序：0
題組內容
三、某甲想建立臺灣 50 ETF 與政府短期債券的組合，假設政府短期債券的年
報酬率為 2%，臺灣 50 ETF 的期望年報酬率為 10%，標準差為 20%。
申論題內容
⑴某甲期望建立的組合標準差為 10%，則某甲須投入多少比重在臺灣 50 ETF？
（10 分）
詳解 (共 1 筆)
0.1=x*x*0.2*0.2+(1-x)*0+2*x*(1-x)*0.2*0
x=1.58
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