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申論題資訊

試卷:110年 - 110 高等考試_二級_經建行政(一般組):數量方法(包括計量經濟學與數理統計)#101938
科目:數量方法(包括計量經濟學與數理統計)
年份:110年
排序:0

題組內容

五、複迴歸模型設定:615abeda5ace3.jpg, 應變數為615abeed65c07.jpg為自變數,三個迴歸係數以β符號代表,誤差項615abf2077322.jpg表為:615abeff2a6cd.jpg 自我迴歸係數︱ ρ︱<1,隨機變數615abf58190a1.jpg可稱為白噪音(white noise)。在其他迴歸基本假設或稱高斯馬可夫假設(Guass-Markov assumptions)都成立的情況下:

申論題內容

(一)若採用最小平方法直接估計本題複迴歸方程式,估計式是否具備最佳線性不偏(best linear unbiased)性質?應如何轉換迴歸模型,可讓最小平方估計式具備此性質?