題組內容

3. 在套利定價模式中，有兩個獨立經濟因素 F₁ 及 F₂，無風險利率為 6%。根據以下兩個已完全分散(well-diversified)投資組合 A、B 之相關資訊：

(1) 假設套利機會不存在，請問因素 F₁ 的投資組合風險溢酬(risk premium)為何？