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申論題

試卷：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：110年
排序：0

申論題資訊

試卷：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：110年
排序：0

題組內容

1. 若 12 月份到期臺指選擇權（每點 NT$50 元）報價如下：
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申論題內容

(1) 假設距到期時間尚有 1/20 年，存款利率 1.65%，請運用履約價格為 16,400 的選擇權與定期存 款，設計出面額 NT$1,000 萬元，距到期日 1/20 年的臺指看多型高收益票券（5 分）（商品價 格與數量採整數處理，利息採單利計算）。