申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生#73198
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：107年
排序：0

題組內容

(e^-0.05=0.9512，e -^0.005=0.9950，e^-0.01=0.9900，e^0.05=1.0513，e ^0.005=1.0050，e^0.01=1.0101) 4. 假設目前大立光股價為 3,500 元，無風險利率為 2%，市場有 6 個月後到期(此段期間內無股利發放)，履約價格為 3,000 元之大立光歐式買權和歐式賣權。

申論題內容

(2)假設大立光買權為美式選擇權。請問大立光買權價格的下限應為何？(5 分)