申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：109年 - 109-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91557
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：109年
排序：0

3. 某出口商預計三個月後將收到貨款 US$100 萬元，因擔心三個月後美元對新臺幣匯率貶值，打算以即期避險方式固定匯率。目前銀行掛牌資料如下：
USD/TWD 30.65/75，
USD 存款年利率 2.5%，貸款年利率 5.0%；
TWD 存款年利率 2.75%，貸款年利率 4.5%，請問：

(2)該公司操作即期避險後，可將三個月後之 US$匯率固定在何種水準(答案敬請精確到小數點第二位) ？(5 分)