2. 已知目前大臺台指期貨 1 點 200 元，一口期貨合約價值為 200 萬元，某期貨經理人要避險 6 億元的組 合。假設現貨與期貨價格變動相關係數為 1，但現貨價格的波動性較大，即σs=1.2σF，最佳避險比率如 下表所示。 試問：
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