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申論題

試卷：100年 - 100-4 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93749
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：100年
排序：0

申論題資訊

試卷：100年 - 100-4 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93749
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：100年
排序：0

題組內容

2. 假設老王所熟悉之台指選擇權交易策略如下：
 (A)賣出勒式策略
 (B)買進跨式策略
 (C)逆轉換組合策略
(D)買進兀鷹價差策略
 (E)買權多頭價差策略
 (F)賣出蝴蝶價差策略
若老王預期未來台灣股市將：

申論題內容

(3) 大幅上漲 (3 分)
請問針對上述三情境之每一情境，應分別採行以上哪些交易策略？這些策略應如何執行？ （例如：買進履約價格較高之買權，同時賣出履約價格較低之賣權）