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證券投資分析人員◆投資學
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100年 - 100-2 投資分析人員 ：投資學#40934
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題組內容
1. 請依據下列資料作答：
(5)哪些組合位於 CML 下方？(2 分)
其他申論題
(1)依據 Sharpe measure，何者表現最佳？(2 分)
#126880
(2)依據 Treynor measure，何者表現最佳？(2 分)
#126881
(3)依據 Jensen measure，何者表現最佳？(2 分)
#126882
(4)哪些組合位於 SML 上方？(2 分)
#126883
(1)欲達到完全避險投資組合，試問該投資人該賣出多少股買權才能達到該目的？(5 分)
#126885
(2)若無風險利率為 5%，則該買權之合理價格為何？(5 分)
#126886
3. 請說明衍生性金融商品對資本市場的重要貢獻和可能引起之缺點。(10 分)
#126887
(1)試求市場投資組合(Market Portfolio)報酬率之標準差為何？(5 分)
#126888
(2)一共同基金經理人欲獲 7%的預期報酬率，則其最適資產配置投資組合應為何？(3 分)其財務 決策為借入(Borrowing)或貸出(Lending)？(2 分)
#126889
(1)甲投資人之投資組合策略達損益兩平(Break-even)時，股價應為多少元？ (5 分)
#126890
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