申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：106年 - 106-3 證券投資分析人員 - 投資學#68855
科目：證券投資分析人員◆投資學
年份：106年
排序：0

2. 王大牛所持有之股票投資組合其市值為 1 千萬元，β 值為 1.25。假設目前臺灣加權股價指數為 10,200 點，3 個月後到期之台指期貨契約(TX)價格為 10,500 點，預期的平均股利率為 2%，借款利率為 3%。根據上述資料並忽略交易成本、保證金和貨幣之時間價值，請回答下列問題：

(B)若未來 3 個月臺灣加權股價指數大跌 10%，而台指期貨契約價格下跌 12％，則考量避險效果後，此時王大牛之投資組合其總市值應為何？(3 分)