申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：107年 - 107-2 證券投資分析人員投資學#69755
科目：證券投資分析人員◆投資學
年份：107年
排序：0

1. 假設有 ABC 與 XYZ 兩種風險性資產，其預期報酬率、風險相關資訊如下所示：股票種類預期報酬率報酬率之變異-共變異矩陣 ABC XYZ ABC 9% 16% -0.08 XYZ 6% -0.08 4% 根據上述資訊回答以下相關問題：

(C) 若基金操盤人欲達獲利 8%，則 XYZ 股票的投資比重應調升或調降？此時需承擔的投資組合風險有多少？ (4 分)