申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：113年 - 113-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#125776
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：113年
排序：0

2.近期CBOE交易大量0DTE(Zero-Days-To-Expiration)引起注目，請問：

(b)當距離到期日趨近於0時，說明在Black-Scholes模型下，價內歐式買權delta的收斂值以及其金融意涵。