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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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100年 - 100-3 期貨交易分析人員 :期貨、選擇權與其他衍生性商品#93741
> 申論題
二、申論題與計算題
1. 請舉例說明如何決定哪一個債券是 T-Bond 期貨的最便宜可交割債券(cheapest-to-deliver bond)。 (10 分)
相關申論題
2. 在一個 3 期的二元樹模型中,標的資產價格如下所示: 若每一期的無風險折現因子為 0.99,有一個 3 期後到期的美式賣權,執行價為 105,請利用標的資產及 無風險債券來組成在第一期,股價為 110 時該美式賣權的複製投資組合。(10 分)
#386101
3. 給定下列利率市場的價格資料: 上述 IRS(interest rate swap)都是每半年交換一次。請計算在 2010/3/16 承作面額 1 百萬的 2-year IRS 的浮動利率支付方在未來各個時點的現金流量 (5 分)。若改成 2-year LIBOR-in-arrear 時未來現金流量 又如何呢? (5 分)
#386102
3.一家美國公司在6個月之後必須支付100萬歐元,目前美元/歐元的6月期遠期匯率是1.04,歐元和美元的無風險利率分別是5%和4%。假設公司決定使用範圍遠期合約(range-forwardcontract)將一年後的實際兌換匯率控制在一特定上下區間內,並希望範圍遠期合約(range-forwardcontract)之成本與採用正規遠期合約(regularforwardcontract)之成本儘可能接近。已知6個月後到期的美元/歐元選擇權報價如下: 為組成範圍遠期合約(range-forwardcontract)將一年後的實際兌換匯率控制在一特定上下區間內,公司應買進/賣出哪些權擇權部位?
#534464
(2)在進行套利後,套利者在一年後的套利利潤是多少?
#534463
(1)套利者應如何套利?請寫下套利者於今日應有的操作,包括買權、賣權、股票、無風險資產或借貸等部位。交易規模部份,請將股票買/賣數量設定為1股。
#534462
(2)請以二期的二項樹求算此衍生性證券今日應有的價值。
#534461
(1)試求算風險中立機率。
#534460
3.假設現有一價值6,000萬美金的投資組合,另外S&P500的指數現在為1,200點。如果投組的價值與指數價值有鏡像關係,請問當投組的價值下跌至5,400萬美金時,應購買多少口(1口=100張契約)賣權,以保護該投組的部位?
#534365
(b)當距離到期日趨近於0時,說明在Black-Scholes模型下,價內歐式買權delta的收斂值以及其金融意涵。
#534364
(a)何謂0DTE?
#534363
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