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申論題

試卷：106年 - 106 經濟部所屬事業機構_新進職員甄試_財會：1.中級會計學 2.財務管理#71698
科目：國營事業◆1.中級會計學 2.財務管理
年份：106年
排序：0

申論題資訊

試卷：106年 - 106 經濟部所屬事業機構_新進職員甄試_財會：1.中級會計學 2.財務管理#71698
科目：國營事業◆1.中級會計學 2.財務管理
年份：106年
排序：0

申論題內容

五、下列各題資料獨立，請問：（20 分） 
(一)若一投資人持有 A 股票和 B 股票之投資組合，A 股票的期望報酬率與報酬率之標準差 為 15 % 與 8 %，B 股票的期望報酬率與報酬率之標準差為 20 % 與 12 %，假設 A 股票 與 B 股票之報酬均為常態分配之隨機變數。當 A 股票與 B 股票的相關係數ሺρሻ分別為 1 及-1 時，則此投資組合的風險(X 軸)與報酬(Y 軸)之關係各為何？請以圖形方式提供分 析。（8 分）