申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：102年 - 102 中華郵政股份有限公司_從業人員甄試_營運職／投資管理：經濟學及財務工程#17901
科目：經濟學及財務工程
年份：102年
排序：0

題目三：甲公司希望利用遠期利率協議(FRA)規避利率風險，因此購入一個 1× 4（即從現在起算 1 個月後借貸 3 個月期之資金）的遠期利率協議，約定利率為 7%，名目金額為$1,000,000；在合約交割日時，市場 3 個月的利率為 8%。請回答下列問題：

（二）交割日時，甲公司在此 FRA 的部位為獲利或虧損？請說明之。【5 分】