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期貨法規與自律規範
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99年 - 99-4 期貨交易分析人員 :衍生性商品之風險管理#93758
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題組內容
二、申論題或計算題
一、金管會於 99 年 7 月 8 日函請 35 家本國銀行辦理 98 年度於「輕微」及「較嚴重」情境下之壓力測試。
2.本次壓力測試之執行結果為何?(4 分)
其他申論題
(3) 每一期貨信託基金投資於證券投資信託基金受益憑證之總金額上限為何?
#386135
(4) 每一期貨信託基金投資於某一家上櫃公司承銷股票之總數上限為何?
#386136
(5) 每一期貨信託基金投資於某一家公司之無擔保公司債之總額上限為何?
#386137
1.請說明我國實施壓力測試所設定之模擬情境各有那些?(6 分)
#386138
1.權利金支付總額為若干?(2 分)
#386140
2.林先生所進行的交易策略為何?(2 分)
#386141
3.本次交易之損益兩平點。(4 分)
#386142
4.本次交易之最大損益金額。(2 分)
#386143
三、衡量長期違約機率時,通常應用轉換矩陣來計算違約機率,下表提供了四種狀況 A, B, C 和 D 的轉換矩 陣,假設期初評等為 B 的公司,試計算其累積兩年的違約機率。(10 分)
#386144
(1) 試說明選擇權價格與期貨契約價值的平價關係。(5 分)
#386145