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期貨法規與自律規範
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100年 - 100-2 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93723
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2. 試簡述並比較各種風險值計算方法，例如:Delta-Normal, Historical Simulation, Monte Carlo Simulation。(10 分)
其他申論題
二、申論題1. 依期貨交易法第 108 條規定，從事期貨交易，不得有對作、虛偽、詐欺、隱匿或其他足生期貨交易 人或第三人誤信之行為。前開所稱對作，有 4 種態樣，請列出該 4 種態樣？又請依期貨交易法 施行細則第 6 條之規定，分別說明該 4 種態樣之定義？
#385930
2. 為避免不適合從事期貨交易者參與交易，期貨商管理規則有明定期貨商不得接受委託開戶之對象範 圍。這些對象範圍，除年齡未滿 20 歲者外，尚有八類對象期貨商不得接受其開戶，請列出該八類對 象？又期貨商若遇有已開戶者屬於不得接受委託開戶之對象，請說明期貨商應如何處理？
#385931
3. 依期貨商負責人與業務員管理規則之規定，期貨商之負責人不得充任銀行、金融控股公司、信託公 司、信用合作社、 農（漁）會信用部、票券金融公司、證券業、保險業或其他期貨業之負責人，但 有 4 種情況，不在此限。請列出該 4 種情況？又期貨商負責人若有兼任之情形時，其本職與兼 任職務之執行應遵守之規定為何？
#385932
二、申論題1. 試簡述並比較各種投資組合信用風險模型，例如: CreditMetrics、 、Moody’s KMV 及 Credit Portfolio View 法。(10 分)
#385933
3. 試評論程式交易及高頻交易策略在期貨與選擇權交易上的應用與發展狀況。(10 分)
#385935
（1） 直接於市場上借入，取得成本為何？（5 分）
#385936
（2） 利用 FX Swap 交易取得，取得成本為何？（5 分）
#385937
（1）該公司債收益率的轉變狀況為何？（5 分）
#385938
（2）該信用價差選擇權買方需支出多少？（5 分）
#385939
3.某瑞士進口商預計三個月後將支付一筆貨款 USD 50 million，為免三個月後因 CHF 貶值使兌換支出增 加，擬利用外匯避險交易鎖定匯率，目前市場報價如下，敬請比較「即期避險交易」與「遠期避險交 易」兩種方法何者對於該進口廠商較佳？
#385940
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