申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：98年 - 98-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#117693
科目：衍生性商品之風險管理
年份：98年
排序：0

5. 假設有某股票目前價格 71 元，若景氣好則下一期上漲到 90 元，若景氣變差則下一期跌到 70 元，無風險利率為 1/9，請問傳統考慮無套利機會的假設下，以此股票為標的物的買權（若執行價格為 80 元）的理論價格會是多少？請問這樣的假設與計算並未考慮哪些風險？(10 分)