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96年 - 第三次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24600

科目：期貨交易理論與實務 | 年份：96年 | 選擇題數：100 | 申論題數：0

試卷資訊

所屬科目：期貨交易理論與實務

選擇題 (100)

1.期貨市場中所謂「逆向市場」乃指近月份期貨合約價格：(A)高於遠月份期貨合約價格(B)等於遠月份期貨合約價格(C)低於遠月份期貨合約價格(D)與遠月份期貨合約價格無關
2 基差(basis)乃指• (A)期貨價格減現貨備格 (B)期貨價格減選擇權價格 (C)現貨價格減期貨價格 (D)現貨價格減選擇權履約價
3. STOP Limit委託買單，其委託價與市價之關係為： (A)委託價高於市價 (B)委託價低於市價 (C)沒有限制 (D)依平倉或建立新部位而定
4.下列何者委託單不一定保證會成交？ (A)限價委託 (B)停損委託 (C)觸及市價委託 (D)選項( A )、( B )、( C )皆是
5.下列何者不屠於持有成本（Cost of Carrying) ? (A)運輸成本 (B)保險費用 (C)倉儲费用 (D)保證金費用
6.下列何者不屬於利率期貨合約？ (A)Euroyen期貨 (B)T-Bond期貨 (C)T-Bill期貨 (D)美元指數期貨
7.外匯期貨契約類似銀行之遠匯市場，下列敘述何者正確？A.匯期貨有標準的契約，遠匯市場 則無；B.外匯期貨以集中市場交易，遠匯市場則在各銀行間交易；C.外匯期貨契約以「間接報價」 為準，遠醒市場大部分以「直接報價」為準 (A)僅 A.(B)僅 B. (C)僅 C. (D)( A )、( B )、( C )均對
8.下列何者是不需要在期貨契約中規定？ A.商品品質；B.保證金；C.價格；D.交割月份；E.契約大小；F.最小價格變動單位；G.最後交割方式；H.每日漲跌停限制(A)僅C.、F.、H.(B)僅C.、F.(C)僅 B.、C.(D)B.、C.、F.
9.當下手期貨商不需讓上手期貨商知道所有個別客戶的下單及未平倉部位資料，則下手期貨商在上 手所開的帳戶稱為： (A)完全揭露帳户（Fully Disclosed Account) . (B)综合帳戶（Omnibus Account) (C)聯合帳戶（Joint Account) (D)選項( A )、( B )、( C )皆非
10.某結算會員有四位寨戶在同一天交易相同的商品，甲客戶賣出5 口，乙客戶賣出12 口，丙客戶買 進6 口，丁客戶買進2 口，如結算所收取保證金採淨額(Net)部位，該結算會員當天須繳交的保證 金為： (A)25 口 (B)21 口 (C)9 口 (D)7 口
11.握有CME加幣期貨空頭部位之交易人，當交割時，他將換取何種外幣？ (A)加幣 (B)美元 (C)因採現金交割，交易人無持有任何外幣 (D)選項( A )、( B )、( C )皆非
12.下列何者描述美國中長期公債(T-Note)期貨契約是錯誤的？(A)面額為一百萬美金(B)採實物交割(C)一律以6%為標準票息(D)報價最小單位為三十二分之一個百分點
13.下列何者交易所採取淨額交割制度？ (A)CME (B)NYMEX (C)CBOT (D)選項( A )、( B )、( C )皆是
14.假設目前美國長期政府债券期貨之市價為108-25，某客戶想以108-10或更低之價格買進，則他應 該使用那一種委託單？ (A)市價單 (B)停損單 (C)觸及市價單 (D)限價單
15當交易人下璁以下秦託「賣出5 口六月摩根臺指期貨331.7STW」，若铖委託成交，則其成交價應 為： (A)恰好為331. 7 (B)只能在331. 7以上的任何價位 (C)只能在331. 7以下的任何價位 (D)可高於、等於或低於331. 7
16.買進的觸及市價委託(Buy MIT Order)在下列何種情況會變成市價委託？ (A)當市場上成交價高於所設定之價位時 (B)當市場上之買進價低於所設定之價位時 (C)當市場上之賣出價高於所設定之價位時 (D)當市場上之賣出價低於所設定之價位時
17. CME期貨交易所對結算會員未平倉部位，所收的保證金為總額部位保證金（Gross Margin)，其計 算方法是： (A)只計多頭部位所需保證金 (B)只計空頭部位所需保證金 (C)只計多、空相抵後淨額所需保證金 (D)計算多頭與空頭相加部位所需保證金
18.黃金期貨每0.1點之合約值為US$10，原始保證金為US$1,000，維持保證金為US$700，請問若在 295.8賣出，則應補繳保證金的價位是：(A)292. 5(B)292. 8(C)298. 8(D)298. 9
19.五月一日時，若新加坡摩根臺指五月期貨指數為355.0，現貨指數為350.0，試問下列何者為正確 描述？ (A)正常市場 (B)持有成本（Carrying Charge)市場 (C)基差為負值 (D)以上皆正確
20.美元指數期貨（U.S.. Dollar Index)、地方政府公債指數期貨（Municipal Bond Index)之交割 方式為： (A)現金交割 (B)實物交割 (C)地方政府公債期貨為實物交割，美元指數期貨為現金交割 (D)地方政府公債期貨為現金交割，美元指數期貨為實物交割
21.如果2006年8月31日為預定的避險期間了結日，下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險 工具？ (A)2006 年 8 月 (B)2006 年 9 月 (C)2006 年 11 月 (D)2006 年 12 月
22.某人進行歐洲美元期貨空頭避險，當時基差為-25，後來基差為+8時平倉，則： (A)有利潤 (B)有損失 (C)無法計算 (D)不賺不賠
23.預計未來發行美元商業票券之廠商應如何避險？ (A)買進歐洲美元期貪 (B)賣出歐洲美元期貨 (C)買進國庫券期貨 (D)賣出公債期貨
24.長期利率高於短期利率，則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格： (A)低 (B)高 (C)相等 (D)不一定
25.空頭避險策略中，下列何種基差值的變化對於避險策略有負面貢獻？ (A)基差值為正，而且絕對值變大 (B)基差值為負，而且絕對值變小 (C)基差值為正，而且絕對值變小 (D)無法判斷
26.下列何者不是歐洲美元期貨之避險功能？(A)鎖定貸款成本(B)鎖定匯率成本(C)鎖定短期票券投資之獲利(D)鎖定浮動利率債券之收益
27.若有以臺幣計價之美金期貨，某進口商以33.08買進該期貨，在以33.54結匯支付貨款後，立刻以33.1賣出期貨，其有效匯率為：(A)33.08(B)33.01
(C)33.15(D)33.52
28.在最小風險避險比例觀念下，避險者應選擇下列不同R平方之何項期貨契約做為避險工具？ (A)R 平方= 0.5 (B)R 平方=0. 7 (C)R 平方= 0.3 (D)R 平方= 1.5
29.在臺股投資组合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時，若外資法人預期新臺幣對美金 贬值，且臺股可能下跌，則最佳避險策略為： (A)買進TAIFEX之聋股指教期貨 (B)賣出TAIFEX之臺股指數期貨 (C)買進SGX之MSCI臺股指數期貨 (D)賣出SGX之MSCI臺股指數期貨
30.某法人機構持有價值一千萬之股票投資組合，其貝它值為1.2，設目前S&P 500期貨指數為870.40，為避免持股跌價，此法人應：(A)賣出46個S&P 500期貨(B)賣出38個S&P 500期貨(C)賣出55個S&P 500期貨(D)賣出50個S&P 500期貨
31.利用合成資產的觀念，基金經理人可以經由指數期貨的買賣，進行股票市場與債券市場的資產重置， 試問此合成資產關係式為：(A)合成債券＝股票現貨－期貨(B)合成債券＝股票現貨＋期貨(C)合成現貨＝債券－期貨
(D)合成現貨＝股票現貨＋債券
32.在四月燕麥期貨和七月燕麥期貨的價差由-5變成+3時，可進行下列何種交易以獲利？(A)交叉交易(B)避險交易(C)價差交易(D)選項( A )、( B )、( C )皆非
33.在價差（近期期貨價格一遠斯期貨價格）為+5時，賣出近期期貨並買入遠期期貨，價差多少時平 倉會有損失？ (A)3 (B)4 (C)5 (D)6
34.美國的通貨膨脹率低於日本，如果預期此差距將縮小，則交易人應： (A)買日幣賣權 (B)賣日幣買權 (C)買日幣期貨 (D)賣日幣期貨
35.當交易人預期景氣將好轉時，應該：(A)買進國庫券(T-Bill)期貨，賣出等量歐洲美元（Eurodollar）定期存單期貨(B)買進歐洲美元定期存單期貨，賣出等量國庫券期貨(C)同時買進等量的國庫券期貨及歐洲美元定期存單期貨(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
36.當以中期公債期貨與長期公債期貨一買一賣以規避殖利率曲線斜率改變之風險時，必須如何操作 才能將殖利率平行移動之風險排除？ (A)使二者之契約數相:等 (B)使二者McCaulay Duration相等 (C)使二者之Modified Duration相等 (D)使二者Dollar Duration相等
37.假設目前3月份、6月份、9月份、12月份臺股期貨分別為5，100、5,300、5,430、5,480，小張 認為3月份與6月份的價差太大、9月份與12月份之價差太小，請問他應： (A)各買進一口 6月份、9月份，同時各賣出一口 3月份、12月份之臺股期貨 (B)各買進一口 3月份、9月份，同時各賣出一口 6月份、12月份之臺股期貨 (C)各買進一口 9月份、12月份，同時各賣出一口 3月份、6月份之臺股期貨 (D)各買進一口 3月份、12月份，同時各賣出一口 6月份、9月份之臺股期貨
38.買權的賣方與買方所面對的損益以及權利義務，下列何者有誤？ (A)買權的賣方須支付保證金，買方不須支付(B)標的物的上涨有利於買權的買方 (C)買權的買方須支付權利金 (D)買權的賣方之獲利可能無限制
39.關於英鎊期權之時間價值何者正確？(A)價內時間價值大於價外的時間價值(B)會隨期貨價格的上升而上升(C)會隨期貨價格的上升而下降(D)價內時間價值大於深價內的時間價值
40.當賣出期貨買權(call)被執行時，會有何種結果？ (A)取得多頭期貨契約(B)取得空頭期貨契約(C)取得相等數量之現貨(D)依當時之差價取得現金
41.下列何種因素可能導致黃金期貨賣權價格上漲？ (A)黃金期貨價格波動加遽。 (B)黃金期貨價格上揚 (C)利率上揚 (D)匯率上揚
42.期貨買權(Call) Delta值通常介於：(A)0與1之間(B)-1與0之間(C)-0, 5與0.5之間(D)-1與1之間
43.某一交易人判斷利率近斯内上涨，但他想限定其風險在一定的限度之内，以下何者為適當之債券 期貨選擇權投資策略？ (A)買入跨式部位（Long Straddle) (B)賣出跨式部位（Short Straddle) (C)買權看多價差交易 (D)賣權看空價差交易
44.下列敘述何者正確？ (A)期貨買權之賣方須交保證金，賣權之買方則須交權利金 (B)期貨選擇權之買費雙方皆須交保證金 (C)期貨與選擇權交易只有费方須交保證金 (D)期貨之買方只須交權利金，貴權之買方須交保證金
45.某人買進十二月的美國債券期貨買權之履約價格為92. 30，同時賣出九月的美國债券期貨買權之履 約價格為92. 30，這是一種： (A)上跨式交易（Top Straddle) (B)下跨式交易（Bottom Straddle) (C)垂直價差交易（Vertical Spread) (D)水平價差交易（Horizontal Spread)
46. TAIFEX十年期公債期貨之規格為：(A)一百萬元(B)五百萬元(C)一千萬元
(D)五千萬元
47.臺灣期貨交易所黃金期貨之最後結算價為： (A)最後交易曰收盤價 (B)最後結算曰收盤傭 (C)最後交易日倫敦黃金市場定價公司之倫敦黃金早盤定盤價 (D)最後交易日倫敦黃金市場定價公司之倫敦黃金午盤定盤價
48.臺灣期貨交易所之電子類股期貨與金融類股期貨之最小跳動點數分別為何？ (A)0. 05 點、0. 2 點(B)0. 2 點、0. 05 點(C)0, 05 點、0. 05 點(D)0. 2 點、0. 2 點
49.我國期貨選擇權稅率最低不得少於多少？(A)千分之點二五(B)千分之點五(C)千分之點七五(D)千分之一
50.我國指數選擇權與現行股指期貨在結算上有那些不同之處？ (A)標的物與月份相同的部位，股指期貨系統自動沖銷，指數選擇權系統由交易人決定是否要沖銷 (B)增加履約作業 (C)符合特定策略的部位可減收保證金 (D)選項( A )、( B )、( C )皆是
51.仙凡看好電子類股後市，1月3日買進1口二月份履約價格200點的TEO賣權，支付權利金5點， 並同時賣出一口二月份履約價格220點TEO賣權，收取權利金10點，則若2月17日選擇權到期， 最後結算價為230點，則其損益為何？(A)賺 5,000 元(B)損失 10,000 元(C)損失 2,500 元(D)賺 1,250 元
52.當期貨商經營不善，费用過高，致使其資金週轉不靈而倒閉，則其客戶的權益是否有保障？ (A)由於客戶的保證金是存在該期貨商名下，故期貨商的債權人有權利扣押保證金專戶的錢，客戶 權益因而受損 (B)結算所將沒收倒閉期貨商的客戶保證金專戶，客戶權益將受損 (C)其他結算會員將會要求瓜分倒閉期貨商保證金專戶的錢，客户權益因而受損 (D)倒閙期貨商會將客戶保證金專戶的錢及明細後臺帳務移蛤其他期貨商，客戶只是換由另一家期 貨商服務，客戶的權益不會受損
53台灣期貨交易所之結算會員應向其繳存： (A)營業保證金 (B)違約損失準備金 (C)儲備基金 (D)交割結算基金
54.當期貨商替客戶強迫平倉時，若平倉後造成超額損失（Overloss)，此部分的損失應由誰來承擔？ (A)客戶 (B)期貨商 (C)交易所 (D)結算所
55.由A期貨商執行委託單之後，將成交之委託轉給另外一家B期貨商結算的作業，稱之為： (A)Give-up (B)Cross Trade (C)Pyramiding (D)Omnibus Trade
56.若結算機構計算每日保雄金方式為總額保證金制度，則結算會員所繳保證金為未平倉之： (A)多頭部位減空頭部位 (B)多頭部位總合 (C)空頭部位總合 (D)多頭部位加空頭部位
57.當持有成本大於0時，則期貨價格會： (A)高於現貨價格 (B)低於現貨價格 (C)等於現貨價格 (D)不一定
58.期貨商除了因客戶之信用狀況不同可調整原始保證金外，對於下列何種交易策略，亦可收取較低 的保證金？ (A)當日沖銷交易 (B)價差交易 (C)避險帳戶 (D)選項( A )、( B )、( C )皆是
59.下列何者期貨商品採「現金交割」 ?(A)瑞士法郎期貨(B)美國長期公债期貨(C)幼牛(feeder cattle)期貨(D)黃豆期貨
60.期交所對客戶交易期货所需保證金，會有明文規定，期貨商針對個別客戶，收取所需保證金之數 額應為： (A)只能等於期交所的規定 (B)至少等於期交所的规定 (C)最多等於期交所的規定 (D)期貨商可自行訂定標準
61.交易人的期貨保證金是存在期貨商的名下，依規定必須以下列那一方式處理？ (A)既然是在期貨商名下，就是期貨商的錢，故與期貨商的自有資金不必設分離帳戶（Segregate Account) (B)與期貨商自有資金必須分離，而成立客戶保證金專戶 (C)由期貨商自行決定帳務處理方式 (D)法規上並沒有規定
62.下列那一種指數期貨是代表大型股（blue chips)走勢？ (A)S&P 500 (B)NASDAQ (C)NYSE (D)道瓊工業指數
63.美國長期公債（T-Bond)期貨合約之面額為： (A)100萬美元 (B)50萬美元 (C)10萬美元 (D)5萬美元
64.握有CME瑞士法郎期貨多頭部位之交易人，當交割時，他將換何種外幣？ (A)因採現金交割，交易人無持有任何外幣 (B)美元 (C)瑞士法郎 (D)以上資料無法判斷
65.所謂「Churning」是指： (A)過量交易以獲得不當交易佣金 (B)故意拉抬價格以獲取利益 (C)當日沖鎮賺取價差 (D)未進入期交所交易之對作行為
66.根據CBOT規定，七月小麥期貨之第一通知日為： (A)七月 (B)六月 (C)五月 (D)四月
67. —位交易人買進摩根臺指期貨，價位為368. 5 ’當摩根臺指期貨上漲至378. 5，為保有獲利的部分’ 該交易人應採用何種委託？ (A)賣出STOP，價位為379. 5 (B)賣出STOP，價位為375. 5 (C)買進STOP，價位典375. 5 (D)買進STOP，儐位為379. 5
68.老王向期貨商下觸及市價委託單欲買進一口臺股期貨，設定的價位為5,100，若目前臺股期貨的報價為5,150，請問下列何者臺股期貨的走勢可讓老王的委託單成交？(A)5,150→5,123(B)5,150→5,099(C)5,150→5,115
(D)5,150→5,140
69.當客戶買進六月份日經指數期貨2 口，並同時賣出2 口九月份日經指數期貨，則期貨商對客戶要 求存入的保證金應為： (A)4 口日經指數期货所需保證金 (B)2 口日經指數期貨所需保證金 (C)小於2 口日經指數期貨所需保證金 (D)選項( A )、( B )、 ( C )皆非
70.五月一日計算新加坡交易所摩根臺指期貨之未平倉量為10,000張，下列敘述何者為正確？ A.表 示買賣雙方各有5,000張合約尚未平倉；B.表示買賣雙方各有10，000張合約尚未平倉 (A)A. (B)B. (C)選項( A )、( B )皆是 (D)選項( A )、( B )皆非
71.有些交易所有彈性鐧格限制，例如CBOT，黃豆期貨契約在連續三個契約月份都漲（跌）停板，則 下個交易曰的價格限制將大為150%，若7月、9月、11月黃豆期貨在當天都漲停板30美分，7 月的結算價為$7. 25，下列那一價位在下一個交易日不可能成交？ (A)$6. 94 (B)$6. 78 (C)$7. 25 (D)$7. 65
72.公債期貨可以降低公司債的： (A)再投資風險 (B)信用風險 (C)倒帳風險 (D)利率風險
73.在期貨避險策略中，何謂避險比例？(A)現貨部位風險/避險投資組合風險(B)避險策略中，每單位現貨部位所需期貨契約口數(C)避險期間，基差值變動比例(D)現貨價格變動/期貨價格變動
74.下列何者為完全避險？ (A)期貨與現货不完拿相關 (B)期貨與現貨之兩條價格曲線之間距離相等 (C)基差值為曲線 (D)基差非固定值
75.股價指數期貨所能規避之風險為： (A)總風險 (B)個別風險 (C)非系統風險 (D)系統風險
76.以下何者不應列入選擇適當期貨契約構建避險策略的考量因素？(A) 期貨契約標的物(B) 期貨契約到期月份(C) 預期未來期貨價格的走勢(D) 買進或賣空期貨契約數量。
77.某銀行想購買公債，並想利用長期公債期貨來避險，當時的現貨價格 102-21，長期公債期貨為 103-15。在期貨價格於 105-16，現貨價格為 103-06時，結束期貨部位並買入面額 100,000 元之公債，請問真正的購買成本是應計利息再加上:(A)$101,156.25(B)$103,187.5(C)$104,687.5(D)$102,156.5
78.某進口商三個月後須支付英鎊，目前之匯率為1.625，英鎊期货匯率為1.608，三個月後之即期匯 率為1.665，期貨匯率為1.650，若進口商事先有避險，其有效匯率為： (A)1.667 (B)1.623 (C)1.608 (D)l.665
79.若預期長期利率相對於短期利率變高，此時可採取什麼價差策略？ (A)買進公債期貨，#出國瘅券期貨 (B)賣出公債期貨，買進國庫券期貨 (C)買進國庫券現貨，賣出國庫券期貨 (D)買進公債現貨，费出公債期貨
80.某甲以97.2買進三張歐洲美元期貨，後來以95. 56平倉，每張的佣金為50，則結果為： (A)獲利 $12,150 (B)損失 $12,450 (C)獲利 $12,450 (D)選項( A )、( B )、 ( C )皆非
81.某交易者認為目前小麥的現貨價格太低，所以買進小麥現貨，並賣出等量的小麥期貨契約，到交 割曰時，以現貨交割，此做法稱為： (A)空頭避險 (B)交又交易 (C)套利交易 (D)選項( A )、( B )、 ( C )皆非
82.則合理之三個月期貨價格應為： (A)1.5164 (B) 1.5248(C)1.5484 (D) 1.5642
83.同上題，合理之六月期貨價格為多少？ (A)1.5168 (B) 1.5246 (C)1.5484 (D)1.5642
84.期貨賣權（Put)的Delta為-0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌1元，賣權價格會： (A)上漲0.7元 (B)下跌0.7元 (C)上漲0.3元 (D)下跌0.3元
85.其他條件不變時，到期期限越長的買權價值會： (A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)可能越高，可能越低
86.買進混合價差策略要產生獲利時，其標的物價格波動的幅度必須：
(A)很小(B)大於採取買進跨式部位時的幅度(C)小於採取買進跨式部位時的幅度(D)等於採取買進跨式部位時的幅度
87.多頭垂直價差策略適用於預期標的物：(A)價格將會大漲(B)會漲但漲幅不大時(C)價格將會大跌(D)跌但跌幅不大時
88.黃金期貨賣權之Delta : (A)大於0 (B)大於1 (C)小於0 (D)小於-1
89.買入履約價格為800之S&P 500期貨賣權，權利金為30，則最大可能獲利為多少？ (A)800 (B)830 (C)770 (D)無限
90.假設目前期貨價格為310，買進十二月S&P 500期或買權(Call)，履約價格800，權利金為30， 同時買進十二月期貨賣權(put)，履約價格800，權利金為10，此種交易策略損益兩平點的期貨價格為：(A)800(B)820(C)830
(D)840
91.買進一口 9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,400，買進一口 9月份S&P 500期貨買權、履約 價格為1,420，請問上述動作與下列何者可組成蝶狀價差策略？(A)買進2 口 9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,410(B)賣出2 口 9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,410(C)賣出2口 9月份S&P 500期貨賣權、履約價格為1,410(D)賣出2 口 12月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,410
92.下列何者是下跨式（Bottom Straddle)策略？ (A)賣出2月期貨買權履約價格$575，並買進2月期貨賣權履约價格$575 (B)賣出2月期貨買權履約價格$575，並賣出2月期貨费權履約價格$575 (C)買入2月期貨買權履約價格$575，並賣出2月期貨賣權履約價格$600 (D)買入2月期貨買權履約價格$575，並買進2月期貨賣權履約價格$575
93.在風險告知書中，提及當交易人在期貨市場虧錢時，其責任範圍是：(A) 對自己帳戶內的任何損失均必須負責(B)交易人負責的範圍僅止於他存在期貨商的保證金(C) 完全看交易人的態度而定(D)風險告知書無此類說明。
94. TAIFEX公債期貨之報價方式何者正確？ (A)採殖利率報價 (B)採含息之價格報價(C)採除息之價格報價(D)以一千元面額為報價單位
95.下列有關電子及金融指數選擇權的委託單敘述，何者有誤？ (A)開盤時段不接受組合式委託 (B)交易人若下市價委託單則一定可以成交 (C)組合式委託僅有FQK以及I0C兩種時間限制委託單 (D)單一委託的限儐單包括F0K、I0C以及ROD三種時間限制委託單
96.假設一單位台股期貨契約期初保證金額度為15萬元，維持保證金額度為11萬元，小陳繳予甲期貨商20萬元之保證金，買進一單位台股期貨契約，價格4,500點，請問小陳會在台股期貨價格漲跌超過多少點時，開始被通知補繳所需保證金？(A)上漲450點(B)下跌350點(C)上漲350點(D)下跌450點
97.期貨商之客戶若以電話下單，業務員於接收客戶下單内容後，必須複誦其内容，若複誦内容客戶無異議，但委託成交回報後，客戶卻說業務員下錯單，則責任歸屬為：(A)業務員必須賠償(B)以複誦的内容為準，來判定責任(C)以客戶自己下單的内容為準，來判定責任(D)實務上並沒有規定責任判定的方法
98v審核期貨交易人帳戶時最重要的原則是「瞭解客戶」（Know your custcmer rule)，其目的為： (A)瞭解客户的財務狀況 (B)瞭解客戶交易的目的 (C)瞭解客戶交易經驗及信用 (D)選項( A )、( B )、 ( C )皆是
99.依臺灣期貨交易所業務規則之規定，期貨商經營經紀及自營期貨業務者，應於每次買賣時如何區別經紀或自營買賣？(A)以電話錄音區別(B)以書面文件區別(C)以電話錄音及書面文件區別(D)無需區別
100.有關臺灣期貨交易所選擇權契約之價格申報，何者正確？ (A)限價申報應聲明須立即成交否則取消，或須立即全部成交否則取消 (B)市價申報得聲明須立即成交否則取消，或須立即全部成交否則取消 (C)聲明須立即全部成交否則取消之買賣申報僅得於交易時間内為之 (D)選項( A )、( B )均正確

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