試題詳解

試卷：96年 - 第三次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24600 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：96年 - 第三次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24600

年份：96年

科目：期貨交易理論與實務

90.假設目前期貨價格為310，買進十二月S&P 500期或買權(Call)，履約價格800，權利金為30，同時買進十二月期貨賣權(put)，履約價格800，權利金為10，此種交易策略損益兩平點的期貨價格為：
(A)800
(B)820
(C)830

(D)840

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