試題詳解

 8. 對某一投資組合而言，其期望報酬率為 9%，標準差為 16%，beta 係數為 0.8；而市場期望 報酬率 12%，標準差為 20%，無風險利率為 3%，則投資組合之 alpha 為：
(A)＋0.6%
(B)－0.6%
(C)－1.2%
(D)＋1.2%