8. 對某一投資組合而言，其期望報酬率為 9%，標準差為 16%，beta 係數為 0.8；而市場期望 報酬率 12%，標準差為 20%，無風險利率為 3%，則投資組合之 alpha 為：
(A)＋0.6%
(B)－0.6%
(C)－1.2%
(D)＋1.2%

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統計： A(14), B(18), C(114), D(27), E(0) #2389443

詳解 (共 2 筆)

#4239175
(9%-3%)-0.8(12%-3%)=...
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