11. 假設投資期限為一年,市場中信用風險相同之一年期及兩年期平價債券的殖利率分別為 1.5% 及 1.8%;在不考慮操作成本的情況下,若經理人想要成功的執行「駕馭殖利率曲線」(Riding the Yield Curve)策略,則一年後的一年期利率必須不超過:
(A)1.65%
(B)1.85%
(C)2.10%
(D)2.25%

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統計: A(41), B(19), C(109), D(14), E(0) #2389446

詳解 (共 3 筆)

#4207248
駕馭殖利率曲線:認為目前長期債劵的利率比...
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(1.5%+X%)/2=1.8%X=2....
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1.015*r=1.018^2
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