試題詳解

試卷：97年 - 97年第二季-期貨交易理論與實務#3957 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：97年 - 97年第二季-期貨交易理論與實務#3957

年份：97年

科目：期貨交易理論與實務

下列對SPAN系統之敘述，何者有誤？
(A)SPAN是一種期貨選擇權之保證金制度
(B)利用投資組合方法（Portfolioapproach）來衡量期貨選擇權部位的風險
(C)SPAN系統所假設的市場情境共16種
(D)要求最小之保證金可因應2天之最大可能損失

正確答案：登入後查看