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97年 - 97年第一季-期貨交易理論與實務#3955
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試題詳解
試卷:
97年 - 97年第一季-期貨交易理論與實務#3955 |
科目:
期貨交易理論與實務
試卷資訊
試卷名稱:
97年 - 97年第一季-期貨交易理論與實務#3955
年份:
97年
科目:
期貨交易理論與實務
某交易人出售一個三月到期且履約價為$3.5的小麥期貨買權,買入一個三月到期且履約價為$3.2的小麥期貨買權,則構成:
(A)下跨式價差策略(Straddle Spread)
(B)垂直價差策略(VerticalSpread)
(C)水平價差策略(Horizontal Spread)
(D)選項ABC皆非
正確答案:
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私人筆記 (共 1 筆)
17
2022/09/05
私人筆記#4546000
未解鎖
所謂的垂直價差,是透過對相同到期日的買權...
(共 181 字,隱藏中)
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