試題詳解

若某資產之價格變動與利率呈高度正相關，下列敘述何者為真？
(A)長期遠期契約的價值會較長期期貨契約高
(B)長期期貨契約的價值會較長期遠期契約高
(C)長期期貨契約與長期遠期契約價值相同
(D)凸性（convexity）對長期期貨契約的影響可以被忽略