1. 若某保險公司持有 A 股票 600 萬，持有 B 股票 200 萬，另 A、B 股票之相關係數為 0.4，請問投資組合之標準差為何？ A 股票：預期報酬率 5%，報酬率標準差 4% B 股票：預期報酬率 8%，報酬率標準差 10% (A) 3.9% (B) 4.3% (C) 4.6% (D) 5.5%

1. 若某保險公司持有 A 股票 600 萬，持有 B 股票 200 萬，另 A、B 股票之相關係數為 0.4，請問投資組合之標準差為何？

A 股票：預期報酬率 5%，報酬率標準差 4%

B 股票：預期報酬率 8%，報酬率標準差 10%
(A) 3.9%
(B) 4.3%
(C) 4.6%
(D) 5.5%

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統計： A(3), B(2), C(7), D(1), E(0) #2896170

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Peggy

B1 · 2023/02/08

#5716308

投資組合標準差 =√(6/8)2x(4...

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6. 有關壽險公司衡量投資績效方法之敘述，下列何者有誤？ (A) 投資組合帳面報酬率(portfolio book yield)衡量所有投資之收益，因此在時間上收益率比較穩定，但忽略了利率與信用風險 (B) 投資組合帳面所得法(portfolio book income)並未充分反應投資決策之期望報酬，僅限於企業在預期未來現金流動方面之比較 (C) 新投資報酬率(new investment yield)是為了衡量新增投資項目之投資報酬，以檢視新增投資項目對市場價值之邊際影響 (D) 投資組合總報酬法(portfolio total return)已反應投資之市場價值，但未考量未來利率與信用惡化之影響

1. 若某保險公司持有 A 股票 600 萬，持有 B 股票 200 萬，另 A、B 股票之相關係數為 0.4，請問投資組合之標準差為何？
A 股票：預期報酬率 5%，報酬率標準差 4%
B 股票：預期報酬率 8%，報酬率標準差 10%
(A) 3.9%
(B) 4.3%
(C) 4.6%
(D) 5.5%

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A 股票：預期報酬率 5%，報酬率標準差 4%
B 股票：預期報酬率 8%，報酬率標準差 10%
(A) 3.9%
(B) 4.3%
(C) 4.6%
(D) 5.5%