試題詳解

11.當應用 Delta-gamma 法於選擇權投資組合之風險分析時，下列敘述何者正確？
(A)此法假設風險因子之間呈線性關係，會低估風險值(VaR)
(B)此法在投資組合時明顯高估風險值(VaR)
(C)此法對深度價內選擇權投資組合的衡量效果最差
(D)此法對深度價外選擇權投資組合的衡量效果最差