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期貨法規與自律規範
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99年 - 99-4 期貨交易分析人員 :衍生性商品之風險管理#93758
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7.巴塞爾銀行監理委員會於 2010 年 9 月 12 日宣布第三版新巴塞爾協定(簡稱 Basel Ⅲ),下列何者不是本 次修訂的主要內容?
(A)銀行資本適足性仍維持 8%以上,但須加上 2.5%的緩衝資本
(B)總資本占風險資產比率將提高至 10%
(C)銀行的普通股權益資本比率必須在 7%以上
(D)銀行第一類資本(Tier I)適足率將提高至 6%
答案:
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統計:
A(0), B(1), C(0), D(0), E(0) #2549611
詳解 (共 1 筆)
きんじょうすい
B1 · 2021/12/02
#5243500
(A)銀行資本適足性仍維持 8%以上,但...
(共 512 字,隱藏中)
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1.下列何者不是投資人於投資股權連結商品(Equity-Linked Notes, 簡稱 ELN)時可能面臨的潛在風險? (A)若選擇權到期時為價內,則投資人(亦即:選擇權賣方)將承擔股價與履約價格的價差損失 (B)若選擇權到期時為價外,則投資人(亦即:選擇權買方)將承擔股價與履約價格的價差損失 (C)因為 ELN 的流動性較差,若提前贖回,將產生價差損失 (D)ELN 發行券商信用風險
#2549605
2.根據台灣期貨交易所 98 年度資料,當年度成交量較為熱絡商品計有:臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選 擇權,若依成交量排序,下列何者正確? (A)臺股期貨>小型臺指期貨>臺指選擇權 (B)小型臺指期貨>臺股期貨>臺指選擇權 (C)臺 股期貨>臺指選擇權>小型臺指期貨 (D)臺指選擇權>臺股期貨>小型臺指期貨
#2549606
3.下列何者最可能是 2008 年金融海嘯的引爆源頭? (A)市場風險 (B)國家風險 (C)信用風險 (D)流動性風險
#2549607
4.在次貸風暴引發證券化商品大幅跌價,並造成市場萎縮與流動性缺乏的情況,下列那一種規範被認為是 加重金融風暴的肇因? (A)公平價值 (B)未預期損失 (C)預期損失 (D)減損損失
#2549608
5.建構風險管理模型時,可能因假設誤差而導致模型風險,下列何者不是因為模型風險所引起的重大損失 案例? (A)中國航油(2004) (B)Merrill Lynch(1987) (C)J.P. Morgan(1992) (D)LTCM(1998)
#2549609
6.下列何者不屬於衍生性金融商品的個別風險? (A)信用風險 (B)法律風險 (C)作業風險 (D)偵查風險
#2549610
8.根據國內銀行資本適足性管理辦法之規定,下列何者不屬於第一類資本? (A)永續累積特別股 (B)特別盈餘公積 (C)預收資本 (D)少數股權
#2549612
9.根據新巴塞爾協定Ⅱ(Basel Ⅱ)之規定,有關第三支柱資訊揭露的要求,下列何者不屬於「信用風險:IRB 法下資產組合的揭露」對於各資產組合內部評等的分類? (A)主權國家和銀行 (B)合格循環零售貸款 (C)新興市場債券 (D)住宅抵押貸款
#2549613
10.當選擇權買權價格為深價內且接近到期時,下列何者最能解釋該商品價格的變化? (A)Delta (B)Gamma (C)Vega (D)Rho
#2549614
11.當應用 Delta-gamma 法於選擇權投資組合之風險分析時,下列敘述何者正確? (A)此法假設風險因子之間呈線性關係,會低估風險值(VaR) (B)此法在投資組合時明顯高估風險值(VaR) (C)此法對深度價內選擇權投資組合的衡量效果最差 (D)此法對深度價外選擇權投資組合的衡量效果最差
#2549615
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