阿摩線上測驗
11. 假設甲投資組合之預期報酬率為 12%，貝它係數為 1.2，市場風險溢酬為 5%，根據資本資產訂
價模型（CAPM）計算之無風險利率應為何？
(A)2%
(B)2.4%
(C)6%
(D)9.6%
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統計： A(149), B(207), C(897), D(169), E(0) #2679085
統計： A(149), B(207), C(897), D(169), E(0) #2679085
詳解 (共 4 筆)
Tornado
#6148006
根據CAPM，預期報酬率等於無風險利率加上貝它係數乘以市場風險溢酬。因此，無風險利率等於預期報酬率減去貝它係數乘以市場風險溢酬。換句話說，無風險利率 = 預期報酬率 - 貝它係數 x 市場風險溢酬。
代入已知數據，無風險利率 = 12% - 1.2 x 5% = 6%。
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