試題詳解

11. 假設甲證券商資產組合的報酬率服從常態分配，其以 99%信賴區間計算 1 天期的風險值為$1,000，則 若信賴區間調為 97.5%時，其 10 天期的風險值約為多少？(註：標準常態值 Z0.1=1.282, Z0.01=2.33, Z0.025=1.96)
(A)$1,269
(B)$1,840
(C)$1,210
(D)$2,660