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證券投資分析人員◆投資學
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113年 - 113-1 證券投資分析人員:投資學#119339
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12. 甲、乙二效率投資組合(Efficient Portfolio)之預期報酬率分別為 11%及 16%,報酬率標準差分別為21%及 28%,就風險規避之投資者而言,甲乙二投資組合之比較為:
(A)甲比乙好
(B)乙比甲好
(C)甲和乙一樣好
(D)視投資者之效用函數而定
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統計:
A(6), B(9), C(0), D(23), E(0) #3224587
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/26
#6968139
1. 題目解析 題目提到兩個投資組合:...
(共 901 字,隱藏中)
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其他試題
8. 下列何者對技術分析常用圖形之敘述錯誤? (A)繪製上升或下跌趨勢線來描繪股價走勢 (B)股價屢次下跌至某價位附近卻反轉上漲,以該價位繪製「支撐線」 (C)通常會以成交量與圖形一起判斷股價走勢 (D)出現「圓形底」之型態時,隱喻股價將緩慢下跌
#3224583
9. 假設甲證券商資產組合的報酬率服從常態分配,其以 99%信賴區間計算 1 天期的風險值為$1,000, 則若信賴區間調為 97.5%時,其 10 天期的風險值約為多少?(註:標準常態值 Z(0.1)=1.282, Z(0.01)=2.33 Z(0.025)=1.96) (A)$1,269 (B)$1,840 (C)$1,210 (D)$2,660
#3224584
10. 某公司目前在市場上發行的五年期固定利率債券的殖利率為 3.75%,而該公司所能取得的五年期利率交換報價為 2.75% / 2.85% (買價 / 賣價)。假設該公司計劃發行一檔五年期的浮動利率債券,其風險加碼將會在何水準? (A)0.90% (B)0.95% (C)1% (D)1.10%
#3224585
11. 股票 W 目前每股股價為$32,預估該股票一年後將配發現金股利$2 和股票股利$1。假設市場投資組合期望報酬率等於 11%,無風險利率等於 1%,股票 W 的 β 值等於 0.7。在資本資產定價模式成立時,試問股票 W 一年後股價應為何? (A)$29.60 (B)$30.18 (C)$32.56 (D)$33.20
#3224586
13. 假設以下有兩種資產:B 為債券,S 為股票,其期望報酬率分別為 10%與 17%;其標準差分別為12%與 25%,二者間的相關係數 ρ 為 0.5。請計算風險最小的投資組合下,債券的投資比重應為何? (A)101% (B)10% (C)50% (D)80%
#3224588
14. 同上題假設以下有兩種資產:B 為債券,S 為股票,其期望報酬率分別為 10%與 17%;其標準差分 別為 12%與 25%,二者間的相關係數 ρ 為 0.5。請計算風險最小的投資組合期望報酬率為何? (A)9.91% (B)10% (C)12.50% (D)17%
#3224589
15. 下列何者風險指標是衡量利率變動對價格的影響? (A)Delta 值 (B)Duration 值 (C)Sigma 值 (D)Beta 值
#3224590
16. 下列何種狀況下不是買點時機? (A)DIF 由下而上突破 MACD (B)6 日 RSI 由下而上突破 12 日 RSI (C)K 值由下而上突破 D 值 (D)動向指標 DM- 由下而上突破 DI+
#3224591
17. 在 CAPM 理論成立下,下列何者狀況不可能發生? (A)風險性證券的期望報酬率小於無風險利率 (B)標準差大的證券之期望報酬小於標準差小的證券 (C)低 beta 值證券之期望報酬率大於高 beta 值證券 (D)選項ABC狀況都不可能發生
#3224592
18. 三種策略組合:甲策略為債券+H 股買權,乙策略為 H 股票+H 股賣權,丙策略為 H 股票+H 股買權, 何項策略是當 H 股票價格上漲可以掌握獲利,同時 H 股票價格下跌時可以減少損失? (A)甲策略 (B)甲與乙策略 (C)甲與丙策略 (D)甲、乙與丙策略
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