14.假設目前市場上有甲、乙兩債券，它們的信用風險與存續期間均相同，但是甲債券的債券凸率(Convexity) 較大，請問下列敘述何者正確？
(A)甲債券的利率風險較低
(B)當市場殖利率下降時，甲債券的市場價格上漲比較多
(C)當市場殖利率上升時，甲債券的市場價格下跌比較多
(D)甲債券的違約風險較高

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統計： A(3), B(7), C(2), D(0), E(0) #2030752

詳解 (共 1 筆)

#4362225
債券凸率越大，當債券殖利率上升時，債券價...
(共 52 字，隱藏中）
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