14.標的資產波動度變動所引發選擇權價值變動的風險是指：
(A)θ(Theta)風險
(B)δ(Delta)風險
(C)ν(Vega)風險
(D)ρ(Rho)風險

答案：登入後查看
統計： A(127), B(339), C(2625), D(95), E(0) #2669009

詳解 (共 5 筆)

#4617924

(A)θ(Theta)風險->到期時間 

(B)δ(Delta)風險->標的物價格

(C)ν(Vega)風險->標的物波動度

(D)ρ(Rho)風險->市場利率

95
0
#5603240

Theta：到期期間 Delta：標的物價格 ν(Vega)風險->標的物波動度

Gamma：期貨價格對delta的影響程度 Rho：市場利率

5
0
#4617288
因爲標的波動度，故為c
(共 13 字，隱藏中）
前往觀看
3
1
#5949619
風險θ(Theta)：到期期間 δ(De...
(共 83 字，隱藏中）
前往觀看
3
0
#4837772
V的形狀跟波動很像 看到波動選vega
(共 21 字，隱藏中）
前往觀看
2
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6457900
未解鎖
Theta    剩餘時間每消逝一天，選...
(共 259 字，隱藏中）
前往觀看
0
0