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證券投資分析人員◆投資學
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105年 - 105-1 投資分析人員 - 投資學#69123
> 試題詳解
14. 下列何者非屬防禦型產業?
(A)食品業
(B)公用事業(public utilities)
(C)製藥業
(D)耐久財生產業(durable goods producers)
答案:
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統計:
A(5), B(6), C(8), D(63), E(0) #1792269
詳解 (共 1 筆)
童雪惠
B1 · 2021/03/12
#4590466
ABC都是防禦型產業
(共 12 字,隱藏中)
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1. 小明有一投資組合包括無風險資產以及一檔股票。其中,無風險資產之期望報酬率為 3.2%, 而該檔股票之 β 為 1.3,期望報酬率則為 14.9%。若該投資組合之 β 為 0.975,請問其期望 報酬率為何? (A)9.83% (B)10.73% (C)12.37% (D)11.98%
#1792256
2. 在其他情況不變下,附息債券(coupon bond)的利率風險會較高,是因: (A)債券之到期日較短 (B)息票利率較高 (C)到期收益率(yield to maturity)較低 (D)當期收益率(current yield)較高
#1792257
3. 假設鴻海公司股票的 β 為 0.84,期望報酬率為 7.8%,若無風險利率為 2.6%,市場風險溢酬 為 6%。請問鴻海公司股票是_______,因為根據 CAPM 股票報酬為_______。 (A)被低估;7.34% (B)被高估;7.34% (C)被低估;7.64% (D)被高估;7.64%
#1792258
4. 利率預測交換(rate anticipation swap)是以交換債券: (A)轉移資產組合的存續期間(duration),因應利率的預期變動 (B)轉移政府債與公司債間的持有,當兩者之間的利差(yield spread)與過去不同 (C)轉移較低與較高收益率債券間的持有,增加報酬 (D)增加獲利,當兩種債券間的價差明顯
#1792259
5. 有一綜合投資組合包括 45%資產組合甲以及 55%資產組合乙,若無風險利率為 3.1%,市場風 險溢酬為 6.8%。請問該綜合投資組合之詹森(Jensen)α 為何? (A)0.47% (B)1.08% (C)1.25% (D)2.04%
#1792260
6. 下列何者非為技術分析的假設? (A)市場價值是由供需關係所決定 (B)供需是受理性及非理性因素所影響 (C)證券價格在長期間有一定趨勢可循 (D)證券價格是隨機移動(random walk)
#1792261
7. 考慮兩因子套利訂價理論,某股票之期望報酬率為 17.6%,因子 1 的 β 為 1.45,因子 2 的 β 為 0.86。若因子 1 的風險溢酬為 3.2%,無風險報酬為 5%,在無套利機會存在的狀況下, 請問因子 2 的風險溢酬為何? (A)9.26% (B)9.75% (C)7.75% (D)3%
#1792262
8. 對賣權(認售權證)而言,避險比率為: (A)等於 1 (B)大於 1 (C)介於 0 與 1 間 (D)介於-1 與 0 間
#1792263
9. 若一投資組合之年期望報酬為 11.5%,標準差為 14.1%,請問未來 6 個月該投資組合的最小期 望損失為何?(若損失機率為 2.5%) (A)-8.90% (B)-13.79% (C)-14.57% (D)-15.38%
#1792264
10. 在期貨市場中,基差(basis)的增加將______長部位避險者(long hedger)______短部位避險 者 (short hedger)。 (A)不利;有利 (B)不利;不利 (C)有利;不利 (D)不利;無影響
#1792265
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