試題詳解

15. 若某公司股價達到均衡時，其期望報酬率為14%，報酬率標準差為40%，又市場投資組合期望報酬率為12%，報酬率標準差為30%，無風險利率為2%。若資本資產定價模式(CAPM)成立，則該公司股票報酬率與市場投資組合報酬率之相關係數為何﹖
(A)0.67
(B)0.75
(C)0.8
(D)0.9