試題詳解

17. 若當日匯價為₤1=$1.35，請問以美元等值為基礎，在 5%的可能性下，下列關於各資產之每日收益風險(Daily Earnings at Risk，DEAR)何者有誤？
(A) 5 年期零息美國公債之 DEAR 為$3,300
(B) 英鎊部位的美元等值之 DEAR 為$13,200
(C) 股票之 DEAR 為$16,500
(D) 5%的可能性係指在常態分配下，資產價格波動度為 1.65 倍該資產標準差