試題詳解

18. 下列有關資產報酬率之較低部分標準差(Lower Partial Standard Deviation, LPSD)的陳述中，請問有幾項 是正確的？ I. LPSD 考量了資產報酬率之分配存在厚尾的可能性，而可正確衡量風險 II. LPSD 忽略了負向超額報酬之相對發生頻率 III. 索丁諾比率(Sortino Ratio)等於超額報酬除以 LPSD
(A)0
(B)1
(C)2
(D)3