試題詳解

19.張先生害怕短期間內，因股市大跌造成其所持有之上市股票市值大幅下滑，故進一步賣出 4 口 近月臺股期貨(代號 TX)進行避險，該指數期貨目前為 9,500 點，每點 200 元。試問在如此操作 後，該投資組合之β值約為多少？(不考慮稅、保證金和交易成本)
(A) -0.76
(B) 0
(C) 0.08
(D) 0.14