試題詳解

19. 承上題，假設 DEF 金融機構持有 20 億元市值的戊證券，該證券報酬波動呈現 常態分配，每日報酬波動度σ戊為 0.01。在 5%的機率，DEF 金融機構持有部位 的日收益風險值(daily earnings at risk, DEAR)為何？
(A) 1.65 億元
(B) 0.33 億元
(C) 0.39 億元
(D) 0.47 億元