19. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙兩股 票個別標準差之加權平均？
(A)兩股票報酬率相關係數＝0
(B)兩股票報酬率相關係數＝1
(C)兩股票報酬率相關係數＝－1
(D)任何情況下，投資組合標準差均為個別標準差之加權平均

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統計： A(90), B(1089), C(74), D(145), E(0) #2446974

詳解 (共 1 筆)

#4292483

只要相關係數不是1，就都有分散效果

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