試題詳解

19. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 12%、24%，報酬率標準差分別為 6%、18%，且兩股票的相關係數為 -1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，則兩股票的投資比重應為：
(A)甲：75%，乙：25%
(B)甲：25%，乙：75%
(C)甲：33.33%，乙：66.67%
(D)無法辦到