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壽險財務管理
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112年 - 112 中華民國人壽保險管理學會_春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#116787
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2. 某企業打算向某 A 銀行借款 100 萬元,某 A 銀行一年期放款利差為 0.1%,單筆 手續費 1,000 元,且根據借款者條件評估,因信用品質惡化導致放款風險金額 或市場價值變動為 10 萬元,該貸款之風險調整資本報酬(RAROC)為何?
(A) 1%
(B) 2%
(C) 3%
(D) 4%
答案:
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統計:
A(0), B(13), C(1), D(1), E(0) #3155172
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/06
#7033531
1. 題目解析 題目要求計算某企業向 ...
(共 1246 字,隱藏中)
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相關試題
30. 下列有關保險業從事衍生性金融商品交易管理辦法之敘述,何者有誤? (A) 保險業從事衍生性金融商品交易,應訂定處理程序並經董(理)事會通過 (B) 根據衍生性金融商品交易管理辦法,被避險項目包含已投資部位、預期投 資部位及特定負債部位 (C) 除一般避險目的外,保險業得為增加投資效益目的而辦理衍生性金融商品 交易 (D) 若避險衍生性金融商品連結標的與被避險項目不同者,須證明該連結標的 與被避險項目間存在高度相關性
#3155200
31. 某 A 保險公司持有一檔面值 200 萬美元的 10 年期零息債券,市價 235 萬美元, 到期收益率 4.87%,請問該債券之修正存續期間為何? (A) 9.42 年 (B) 9.54 年 (C) 9.73 年 (D) 9.82 年
#3155201
32. 承上題,若潛在收益逆向變動為 25 個基本點(basis points),則在每日收益變 動獨立且波動性固定下,某 A 保險公司持有資產 2 天的 VaR 為何? (A) 14,725 元 (B) 33,713 元 (C) 47,678 元 (D) 62,478 元
#3155202
33. 若某 A 保險公司持有β為 1.2 之 K1 股票 100 萬,持有β為 0.8 之 K2 股票 500 萬,對於β值之敘述,下列何者正確? (A) β值衡量投資組合在風險分散後所遺留之風險 (B) 某 A 保險公司所持有之投資組合股票β值為 1.0 (C) β值為 1.0 之證券沒有系統風險 (D) K2 股票之β值小於 1,代表該股票風險的變化與市場相反
#3155203
34. 主管機關應依資本適足率等級對保險業進行管理,對於「資本不足者」所採取 之措施,下列何者有誤? (A) 下令停售保險商品或限制保險商品之開辦 (B) 限制資金運用範圍 (C) 解除其負責人職務,並通知公司登記主管機關廢止其負責人登記 (D) 令其或其負責人限期提出增資、其他財務或業務改善計畫
#3155204
35. 有關基金之報酬反映於基金持有標的資產組合層面之敘述,下列何者正確? a.基金出售資產價格高於購買價格而獲得之資本利得 b.標的資產獲取之收益與股利 c.基金持有標的資產增值而加入基金股份之價值 (A) a、b (B) b、c (C) a、c (D) a、b、c
#3155205
36. 有關套利訂價理論(Arbitrage Pricing Theory,APT)及資產訂價模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)之敘述,下列何者正確?a.實務運用上,CAPM 相較 APT 使用難度高b.APT 僅以系統風險作為影響證券價格之因素c.CAPM 忽略交易成本及稅賦對報酬率之影響d.CAPM 已考量無風險利率及系統風險之風險貼水(A) b、c、d(B) a、c(C) c、d(D) a、b、d
#3155206
37. 依保險法規定,保險業不得向外借款,但例外之情形可報經主管機關核准,下 列何者有誤? (A) 為給付鉅額保險金、大量解約或大量保單貸款之週轉需要 (B) 為設立或投資國外保險相關事業需求 (C) 為強化財務結構,發行具有資本性質之債券 (D) 因合併或承受經營不善同業之有效契約
#3155207
38. 有關壽險公司衡量投資績效方法之敘述,下列何者錯誤? (A) 投資組合帳面報酬率(portfolio book yield)衡量所有投資之收益,因此 在時間上收益率比較穩定,但忽略了利率與信用風險 (B) 投資組合帳面所得法(portfolio book income)並未充分反應投資決策之期 望報酬,僅限於企業在預期未來現金流動方面之比較 (C) 新投資報酬率(new investment yield)是為了衡量新增投資項目之投資報 酬,以檢視新增投資項目對市場價值之邊際影響 (D) 投資組合總報酬法(portfolio total return)已反應投資之市場價值,但 未考量未來利率與信用惡化之影響
#3155208
39. 在一般利率環境中,有關存續期間模型凸性誤差之敘述,下列何者正確? (A) 當利率上升時,會高估價格上漲之幅度 (B) 當利率下降時,會高估價格下跌之幅度 (C) 當利率上升時,會低估價格下跌之幅度 (D) 當利率下降時,會低估價格上漲之幅度
#3155209
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