試題詳解

20. 承上題，假設 GHI 金融機構同時持有 10 億元市值的丁證券以及 20 億元市值的 戊證券，丁戊兩種證券報酬相關性ρ丁戊為 0.5。在 5%的機率，此投資組合的日 收益風險值(daily earnings at risk, DEAR)為何？
(A) 0.16 億元
(B) 0.33 億元
(C) 0.57 億元
(D) 0.66 億元