試題詳解

21. 下列何者為非?
(A)您對 Jensen 與 Treynor 指標,但非Sharpe指標,之信心是建立在您對CAPM的信心
(B)Jensen 指標對市場投資組合之選擇是很敏感的
(C) Jensen 與 Treynor 指標在評估資產組合經理人績效時均對資產組合之分散(多角化)程度不敏感
(D)Sharpe 指標是以資本市場線為衡量標準