22. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成，請問在什麼情況之下，投資組合報酬率之標準差為甲、乙 兩股票個別標準差之加權平均？
(A)兩股票報酬率相關係數＝0
(B)兩股票報酬率相關係數＝1
(C)兩股票報酬率相關係數＝－1
(D)任何情況下，投資組合標準差均為個別標準差之加權平均

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統計： A(159), B(1288), C(108), D(262), E(0) #2342831

詳解 (共 3 筆)

#5243875

-1 完全負相關

0  毫無相關

1  完全正相關

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#4421292
風險分散的道理，即是「不要將雞蛋放在同一...
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#7317375

• 相關係數  = 1 (完全正相關)：此時兩檔股票走勢完全同步，投資組合無法發揮分散風險的效果，組合的標準差直接等於兩者標準差的加權平均。這也是投資組合標準差的「最大值」。


• 相關係數  < 1：這時投資組合標準差會小於個別標準差的加權平均，這就是所謂的「分散風險效果」。

• 相關係數  = -1 (完全負相關)：這是風險分散效果最好的狀態，在特定權重下，投資組合的標準差甚至可以降至 0。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4412587
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相關係數（correlation coe...
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